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Économétrie
L'économétrie est une branche de la statistique appliquée à l'économie. C'est une méthodologie visant à formaliser les phénomènes économiques sous forme de systèmes d'équations et modèles mathématiques validés ou non par une confrontation avec les réalités économiques. Plus précisément, on définit généralement l'économétrie comme un outil d'analyse quantitative, permettant de vérifier l'existence de certaines relations entre des phénomènes économiques et de mesurer concrètement ces relations sur la base d'observations de faits réels[1].
Histoire de l'économétrie
Avant même l’institutionnalisation de l’économétrie en tant que discipline économique à part entière, la voie de la mathématisation de l'économie s'est ouverte avec notamment les travaux de William Stanley Jevons (au Royaume-Uni), Henry Ludwell Moore (aux États-Unis) ou Augustin Cournot (en France).
Les fondements modernes de l'économétrie naissent avec la création de la société d’économétrie, à Cleveland, en 1930 (précisément le 29 décembre 1930) par deux économistes : Ragnar Frisch (Nobel d’économie en 1969) et Irving Fisher.
Afin de développer des nouvelles techniques et méthodes d’analyse, l’industriel et économiste Cowles met en place la Cowles commission en 1932.
On parle aussi de « cliométrie », rencontre de l’histoire (de Clio, la muse grecque) et de l’économétrie : réexploration de l'histoire en utilisant des modèles économétriques (Robert Fogel et Douglass North, prix Nobel d'économie 1993). Par exemple, Fogel montre que l'idée que « l’esclavage a disparu parce que c’était un système économique inefficace » est fausse.
Perspective libérale sur l'économétrie
Les libéraux, en particulier ceux issus de l'école autrichienne d'économie, sont très réticents envers l'économétrie et son utilisation systématique des mathématiques. Par exemple, l'économiste néerlandais Jan Tinbergen (1903-1994), physicien de formation et l'un des fondateurs de l'économétrie, écrivait de manière convaincue que « nul n'est économiste s'il n'est mathématicien ».
A l'inverse, et contrairement au lieu commun, les libéraux rechignent eux largement à la mathématisation à outrance de l'économie. Ludwig von Mises écrivait ainsi dans The Ultimate Foundation of Economic Science : « En tant que méthode d'analyse économique, l'économétrie est un jeu puéril avec des chiffres, qui ne contribuent en rien à élucider les problèmes économiques réels. » Friedrich Hayek, Prix Nobel d'écononomie en 1974, de son côté, effectuait une différence entre les mathématiques algébriques et les mathématiques quantitatives et numériques[2]. Les premières seraient plus utiles pour l'établissement de modèles (prediction pattern) tandis que les secondes, abondamment sur-utilisées par les économètres, n'apportent pas d'explication et de compréhension sur le processus dynamique des actions humaines. Il déclara, en forme de bilan, en 1985 : « Tous les efforts entrepris ces cinquante dernières années pour rendre l'économie plus scientifique, pour faire en sorte qu'elle repose d’avantage sur la notion de mesure et sur les quantités mesurées, ne sont qu'erreurs. La macroéconomie et l'économétrie ne sont que des erreurs »[3].
Notes et références
- ↑ Éric Dor, Économétrie, Pearson, 2004
- ↑
Q2: Pensez-vous que les mathématiques ont un rôle important à jouer dans la théorie économique?
Hayek: Oui, mais les mathématiques algébriques et pas les mathématiques quantitatives. L'algèbre et les mathématiques sont une belle façon de décrire certains modèles, tout à fait indépendamment des grandeurs. Il y a un très grand mathématicien qui a dit : "L'essence des mathématiques est la fabrication de modèles", mais les économistes mathématiciens comprennent généralement peu les mathématiques au point de croire que les mathématiques robustes doivent être quantitatives et numériques. Au moment où vous commencez à accepter cette croyance, je pense que la chose devient très trompeuse - trompeuse, au moins, pour autant qu'elle concerne la théorie générale. Je ne nie pas que les statistiques soient très utiles pour informer sur l'état actuel des choses, mais je ne pense pas que l'information statistique ait quelque chose à contribuer à l'explication théorique du processus.
- Stephen Kresge et L. Weinar, dir, 1994, « Hayek sur Hayek: un dialogue autobiographique »,Londres : Routledge, p48
- ↑ Le dernier entretien de Friedrich Von Hayek. Entretien publié dans la revue Contrepoint n°50-51, 3e trimestre 1985. Entretien a été réalisé à Fribourg (ancienne RFA), sous l’égide de l’UJRE (Union des Jeunes Responsables Économiques), qui fédérait plusieurs associations, toutes préoccupées par le devenir de l’entreprise libérale
Voir aussi
Liens externes
- (fr)L'économétrie pour les nuls
- (en)Forecasting and Econometric Models sur econlib.org
- (en)Irving Fisher and the Cowles Foundation
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