Anticipations rationnelles

Le principe d'anticipation rationnelle a été introduit par John Muth en économie en 1961, mais il a surtout été développé par Robert Lucas. C'est le principe fondateur de la Nouvelle économie classique.

Si l'on étend la représentation de l'économie de sorte à admettre que les agents maximisent leur utilité esperée, c'est-à-dire à considérer le monde comme probabiliste, il est nécessaire pour décrire convenablement le fonctionnement d'une économie de marché d'intégrer la façon dont les agents forment leur évaluation des grandeurs économiques futures (le taux d'interêt, le niveau de leur revenu futur, etc.).

Bibliographie

• Maddock, Rodney and Carter, Michael, 1982, "A Child's Guide to Rational Expectations," Journal of Economic Literature 20(1) (March): 39-52
• Muth, John F. "Rational Expectations and the Theory of Price Movements." Econometrica 29 (July 1961): 315-335
• Sargent, Thomas J., and Wallace, Neil, 1975, "Rational Expectations, the Optimal Monetary Instrument, and the Optimal Money Supply Rule." Journal of Political Economy 83 (April 1975): 241-255
• Sargent, Thomas J., and Wallace, Neil, 1976, "Rational Expectations and the Theory of Economic Policy." Journal of Monetary Economics 2 (April 1976): 169-183
• Sargent, Thomas J., and Wallace, Neil, 1976, Rational Expectations and the Theory of Economic Policy, Part II: Arguments and Evidence. Minneapolis: Research Department, Federal Reserve Bank of Minneapolis, 1976.

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