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« Louis Bachelier » : différence entre les versions
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Cette formulation de la spéculation a servi dans les années 1970, à trois économistes américains, Robert Merton, Fischer Black et Myron Scholes à construire un modèle de couverture des risques financiers dans les jeux de Bourse. | Cette formulation de la spéculation a servi dans les années 1970, à trois économistes américains, Robert Merton, Fischer Black et Myron Scholes à construire un modèle de couverture des risques financiers dans les jeux de Bourse. | ||
En dégageant la spéculation financière de la morale sous-jacente, ces modèles numérisables ont permis un considérable accroissement des échanges boursiers grâce notamment à l'informatisation des salles de marché et à leur interconnexion mondiale en temps réel (alias temps continu en mathématiques). | En dégageant la spéculation financière de la morale sous-jacente, ces modèles numérisables ont permis un considérable accroissement des échanges boursiers grâce notamment à l'informatisation des salles de marché et à leur interconnexion mondiale en temps réel (alias temps continu en mathématiques). | ||
La mondialisation telle qu'on | La mondialisation telle qu'on la connaît actuellement n'aurait pu avoir lieu sans ces travaux précurseurs qui sont ainsi descendus du monde théorique au monde réel en accroissant les degrés de libertés des acteurs du marché. | ||
Version du 19 novembre 2009 à 16:30
Louis Bachelier (1870-1946), mathématicien français qui a introduit des notions innovantes dans le Calcul des Probabilités, il a suivant le modèle développé par Regnault en 1863, appliqué dans sa thèse, dès 1900, à la "Théorie de la spéculation" les mathématiques ainsi formalisées. Cette formulation de la spéculation a servi dans les années 1970, à trois économistes américains, Robert Merton, Fischer Black et Myron Scholes à construire un modèle de couverture des risques financiers dans les jeux de Bourse. En dégageant la spéculation financière de la morale sous-jacente, ces modèles numérisables ont permis un considérable accroissement des échanges boursiers grâce notamment à l'informatisation des salles de marché et à leur interconnexion mondiale en temps réel (alias temps continu en mathématiques). La mondialisation telle qu'on la connaît actuellement n'aurait pu avoir lieu sans ces travaux précurseurs qui sont ainsi descendus du monde théorique au monde réel en accroissant les degrés de libertés des acteurs du marché.